Анна

Кризис 2008 года кардинально изменил культуру риск-менеджмента в банках

Какие уроки удалось извлечь российским банкирам?


Финансовый кризис 2008 года преподал урок банковским организациям во всем мире. И те утверждают, что усвоили его. Банкиры с Уолл-стрит заявляют, что кризис перевернул всю их сложившуюся культуру риск-менеджмента, и московские коллеги вторят им – то же самое можно сказать и про Россию.
 
Не секрет, что финансовый кризис 2008 года вскрыл огромные бреши в управлении рисками банковскими организациями всего мира. Но время идет, и многое изменилось, пишет CNBC.
 
Американские банкиры утверждают, что кризис кардинально изменил их культуру риск-менеджмента. Все крупные банки потратили существенные средства на то, чтобы привести систему в порядок. И эта работа не прошла даром, заверяют они.
 
Кстати, по мнению экспертов, опрошенных изданием, самое лучшее управление рисками из гигантов Уолл-стрит демонстрирует Goldman Sachs.
 
RB.ru решил спросить у российских специалистов, удалось ли им сделать полезные выводы об управлении рисками по окончании кризиса?
 
Ярослав Алексеев, вице-президент Пробизнесбанка (Финансовая Группа Лайф):
 
Конечно, для российских банков изменилось очень многое. Прежде всего, изменились гипотезы рисков, в банках начали считать экономический капитал, расширился сценарный анализ, поменялась политика управления ликвидностью. И отдельно стоит отметить, что улучшилась IT поддержка для учета рисков и т.п.
 
Дмитрий Мурзинов, начальник управления финансовых рисков Абсолют Банка:
 
Действительно,  в западных банках произошел серьезный сдвиг в сторону более жесткого  контроля  над рисками, как в методологическом, так и практическом плане. В России, на мой  взгляд,  культура   риск-менеджмента  также существенно улучшилась после  кризиса. По крайней мере, понимание необходимости активного управления рисками, а не просто риск-мониторинга, уже прочно утвердилось в приоритетах ТОП-менеджмента финансовых организаций. С другой стороны, Центральный Банк России, который должен держать руку на пульсе, пока позволяет значительные послабления для российских банков, по сравнению с коллегами из Европы.
 
Ильдар Рамазанов, начальник службы управления рисками Росэнергобанка:
 
Безусловно, культура риск-менеджмента в последние годы существенно повысилась, и каждый прошедший кризис ее только обогащал. Владельцы и топ-менеджеры банков вывели политику предотвращения рисков в отдельный, важный блок деятельности. Были скорректированы и расширены инструменты и направления риск-менеджмента. В частности, изменился подход к оценке заемщиков, а работа на финансовых рынках стала более  осторожной и консервативной. 
 
Андрей Харинов, ведущий специалист банка "Интеркоммерц":
 
В российских банках, как и в западных, в лучшую сторону изменилась культура риск-менеджмента. В данном вопросе целесообразно говорить о том, что риск-менеджмент, направленный на управление операционным риском,– это не только риск ошибок отдельных людей или бизнес-процессов банка, это риск который приобрел систематическое значение в последнее время. Сегодня банки строят более осторожные модели ведения бизнеса: более строгими стали требования к заемщикам, банки начали тщательнее проводить анализ и т.д. Кроме этого, важно заметить то, что сегодня в работе активно участвует Центробанк, который разрабатывает законопроекты, направленные на укрепление "здоровья" сектора. Так, регулятор стремится сдерживать выдачу рискованных кредитов через повышение норм резервирования. Кроме этого, нельзя забывать письмо ЦБ номер 96-Т, в соответствии с которым банки нашей страны должны перейти полностью на стандартны Базеля-2. Согласно этим требованиям, в кредитных организациях должно существовать специализированное подразделение по рискам, которое будет подчиняться непосредственно руководству. Кроме того, по всем рисковым операциям должна вестись соответствующая отчетность: составляться реестры рисков, карты рисков и т.д.
 

Комментарии

  • Константин Павлов — 08:43, 11.10.2012
    Наглая ложь!!! Как не умели управлять рисками, так и не умеют. "...более строгими стали требования к заемщикам, банки начали тщательнее проводить анализ". Да, возможно, но это не риск-менеджмент. "Шерстить" бухгалтерскую отчетность в попытках увидеть там риск дефолта - пустая трата времени и сил. Гработный бухгалтер рисует такую отчетность - не подкопаешься. А анализировать бизнес-модель заемщика - да откуда у банковских работников на это компетенции. Посмотрите, кто работает в департаментах рисков банков? Девочки и мальчики за смешную зарплату, которые и предприятия в глаза не видели, как они могут оценивать его надежность? Вот и заемщик в процессе так называемого андеррайтинга вешает лапшу им на уши, а они только с умным видом кивают головами, типа, все понятно. И моделей для оценки рисков нет никаких. Все, что есть из программных продуктов построено на вероятностных оценках. А это все равно, что к гадалке сходить. Экономический капиталл они считают. Здорово! Сколько средств нужно зарезервировать на покрытие всех рисков? Но и это не риск-менеджмент, не вводите себя в заблуждение. Рисками нужно управлять. Функции управления помните? Вот каждую из них нужно использовать применительно к рискам заемщика. За него управлять его рисками и помогать ему снижать риски, тем самым снижая риски банка. Но для этого банкам нужны специалисты не в области знаний инструкций ЦБ, а в области знаний реального бизнеса. Инструкции ЦБ можно изучить за неделю, а специфику бизнеса нужно учить очень долго. Та что, уважаемые вице-президенты банков, нанимайте для риск-менеджмента персонал с опытом в реалььных секторах, глубже исследуйте и применяйте другие экономико-математические модели оценки рисков (поищите, есть более эффективные, нежели вероятностные), сформируйте модель бизнеса заемщика, определите показатели эффективности работы заемщиков различных отраслей и форм собственности - и вперед. Вот тогда можно будет писать, что вы управляете риском
  • Аслан Цутиев — 16:37, 11.10.2012
    Согласен с Константином. О чём говорить? "Модель управления рисками", еть их. Ещё бы чего-нибудь придумали бы. Это в такой-то стране, где всё управляется по понятиям, где вся страна - это "Бандитский Петербург". Где более-менее денежный бизнес тут же привлечёт отбирателей бизнеса всех мастей. Риск тут есть и всегда был только один, чтобы на тебя не наехал местный чиновник, или какому-нибудь золотопагоннику не приглянулся твой бизнес. Про мелочь, типа доения тебя местной управой или всякими сан-эпид-пожарниками я и не говорю. Так что там на фоне этих рисков какие-то там кризисы? Это всё равно, что быть непрерывно на войне и бояться насморка. Это просто красивые разговоры.
  • Виктор Ерухин — 20:21, 13.10.2012
    В россии кризис всегда

Подпишитесь на рассылку RUSBASE

Мы будем вам писать только тогда, когда это действительно очень важно