Эксперты отмечают, что они жестче Европейских, но мягче тестов банков США
Российский банковский сектор с точки зрения запаса капитала может противостоять стрессу средней тяжести, свидетельствуют проведенные стресс-тесты ЦБ РФ, говорится в отчете Банка России о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2011 году.
Для оценки системной устойчивости банковской системы Банк России провел стресс-тесты российских кредитных организаций по состоянию на 1 января 2012 года, передает "Финмаркет". При проведении расчетов учитывался временной горизонт стресса в 1 год. Расчет проводился по всем действующим кредитным организациям на базе двух макросценариев, характеристики которых были рассчитаны на основании оценок возможного влияния на российскую экономику долгового кризиса в Европе.
Прогнозы ВВП при ВВП
Главный экономист УК "Финам Менеджмент" Александр Осин поясняет, что Банк России фактически провел исследование, оценившее условия при котором базовый показатель достаточности капитала российских банков снизится до определенного ЦБР порогового уровня в 10% - 11% от активов, взвешенных по уровню риска, в зависимости от размера капитала банка.
"Эти условия заключены в экстремальном сценарии, при котором ВВП РФ может снизиться на 1,4%, инфляция составить 5,7%, инвестиции - упасть на 1,3%, а реальные доходы населения - сократиться на 2,4%. Очевидно, что при реализации данного сценария банки существенно сократят свои активы, что позволит в случае реализации данного сценария на практике получить более высокие значения Н1, чем, по всей видимости, указано в стресс-тестах ЦБР. Важно отметить также, что стресс тесты не учитывают наличия резервов банков, наличие которых обеспечит в случае экстремального сценария сокращения капитала и резервов к активам, взвешенным по уровню риска до достаточно высокого уровня в 17%, который приблизительно соответствует значения данного показателя в 2008 г.", - говорит он.
Резервный фонд РФ в 2012 и 2013 гг. прогнозируется в объеме 2,220 трлн. руб. и 2,810 трлн. руб. по сравнению с 1840 трлн. руб. на 2011 г. Резервный фонд также может выступать в качестве фонда стабильности для банковского рынка. С учетом средств резервов на возможные потери, капитала и Резервного фонда, без учета нераспределенной прибыли, российские банки обладают обеспечением для порядка 30% активов, взвешенных по уровню риска. Это весьма существенный показатель, на пике кризиса 2009 г. рейтинговые агентства оценивали доли проблемных кредитов российских банков в 40% - 60%, но даже в тех условиях, сценарий такого масштабного роста "плохих" долгов банков не был реализован. В тот период оказалось достаточно увеличения капитала и резервов банков до 30% - 35% с последующим частичным роспуском резервов.
Тесты жестче Европейских, но мягче США
Что касается сравнений со стресс тестами в развитых странах, проведенных в последнее время, то предложенные Банком России условия жестче, чем условия стресс тестов банков Еврозоны, проводившиеся в начале 2011 г., но существенно менее жесткие, чем проводившиеся ФРС США в начале 2012 г., говорит Осин.
Условия мартовского стресс-теста ФРС включали сокращение ВВП США на 8%, пиковый уровень безработицы на уровне 13%, падение цен на акции и снижение цен на жилье на 50% и 20%. При таком сценарии 19 холдинговых компаний крупнейших банков могут понести убытки на уровне примерно $534 млрд долларов за девять "стрессовых" кварталов. Даже в условиях такого "жесткого" сценария макроэкономического "сжатия", 14 из 19 крупнейших американских банков сохранят схожий по структуре с российским Н1 базовый показатель достаточности капитала без учета привилегированных акций и доли миноритариев (Tier 1 CommonCapitalratio) на уровне 6,3% против 10,1% в данный момент и порогового уровня данного показателя в 5%.
Для оценки системной устойчивости банковской системы Банк России провел стресс-тесты российских кредитных организаций по состоянию на 1 января 2012 года, передает "Финмаркет". При проведении расчетов учитывался временной горизонт стресса в 1 год. Расчет проводился по всем действующим кредитным организациям на базе двух макросценариев, характеристики которых были рассчитаны на основании оценок возможного влияния на российскую экономику долгового кризиса в Европе.
Прогнозы ВВП при ВВП
Главный экономист УК "Финам Менеджмент" Александр Осин поясняет, что Банк России фактически провел исследование, оценившее условия при котором базовый показатель достаточности капитала российских банков снизится до определенного ЦБР порогового уровня в 10% - 11% от активов, взвешенных по уровню риска, в зависимости от размера капитала банка.
"Эти условия заключены в экстремальном сценарии, при котором ВВП РФ может снизиться на 1,4%, инфляция составить 5,7%, инвестиции - упасть на 1,3%, а реальные доходы населения - сократиться на 2,4%. Очевидно, что при реализации данного сценария банки существенно сократят свои активы, что позволит в случае реализации данного сценария на практике получить более высокие значения Н1, чем, по всей видимости, указано в стресс-тестах ЦБР. Важно отметить также, что стресс тесты не учитывают наличия резервов банков, наличие которых обеспечит в случае экстремального сценария сокращения капитала и резервов к активам, взвешенным по уровню риска до достаточно высокого уровня в 17%, который приблизительно соответствует значения данного показателя в 2008 г.", - говорит он.
Резервный фонд РФ в 2012 и 2013 гг. прогнозируется в объеме 2,220 трлн. руб. и 2,810 трлн. руб. по сравнению с 1840 трлн. руб. на 2011 г. Резервный фонд также может выступать в качестве фонда стабильности для банковского рынка. С учетом средств резервов на возможные потери, капитала и Резервного фонда, без учета нераспределенной прибыли, российские банки обладают обеспечением для порядка 30% активов, взвешенных по уровню риска. Это весьма существенный показатель, на пике кризиса 2009 г. рейтинговые агентства оценивали доли проблемных кредитов российских банков в 40% - 60%, но даже в тех условиях, сценарий такого масштабного роста "плохих" долгов банков не был реализован. В тот период оказалось достаточно увеличения капитала и резервов банков до 30% - 35% с последующим частичным роспуском резервов.
Тесты жестче Европейских, но мягче США
Что касается сравнений со стресс тестами в развитых странах, проведенных в последнее время, то предложенные Банком России условия жестче, чем условия стресс тестов банков Еврозоны, проводившиеся в начале 2011 г., но существенно менее жесткие, чем проводившиеся ФРС США в начале 2012 г., говорит Осин.
Условия мартовского стресс-теста ФРС включали сокращение ВВП США на 8%, пиковый уровень безработицы на уровне 13%, падение цен на акции и снижение цен на жилье на 50% и 20%. При таком сценарии 19 холдинговых компаний крупнейших банков могут понести убытки на уровне примерно $534 млрд долларов за девять "стрессовых" кварталов. Даже в условиях такого "жесткого" сценария макроэкономического "сжатия", 14 из 19 крупнейших американских банков сохранят схожий по структуре с российским Н1 базовый показатель достаточности капитала без учета привилегированных акций и доли миноритариев (Tier 1 CommonCapitalratio) на уровне 6,3% против 10,1% в данный момент и порогового уровня данного показателя в 5%.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
23 апреля 2024
23 апреля 2024