Российские банки считают кредитные риски и риски ликвидности наиболее значимыми

Расскажите друзьям
Дина Богдашова
Дина Богдашова

Российские банки в рамках проведенного Банком России в 2007 году анкетирования по вопросам стресс-тестирования назвали наиболее значимыми кредитные риски и риски ликвидности. Информация об основных результатах анкетирования опубликована во вторник на сайте ЦБ, передает РИА Новости.

Кредитные риски (риски непогашения либо просрочки кредитов) считают наиболее значимыми 182 из 192 опрошенных банков. Риски ликвидности (проблема недостаточности наличных и привлеченных средств для обеспечения возврата депозитов и выдачи кредитов) отметили 169 из 192 банков.

На третьем месте находятся рыночные риски (риски изменения значений параметров рынка, таких как процентные ставки, курсы валют, цены акций или товаров) - их выделили 138 банков, на четвертом - операционные риски (риски, связанные с недостатками в системах и процедурах управления и контроля) - 100 банков.

Для сравнения, в предыдущем анкетировании, проведенном в 2005 году, риски, по мнению опрошенных банков, распределялись следующим образом: риски ликвидности, кредитные риски, рыночные риски, операционные риски.

В рамках стресс-тестирования банки проводят оценку возможных потерь в случае возникновения кризисной ситуации на рынке. В настоящее время процедура стресс-тестирования рекомендована ЦБ, но не является обязательной.


Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter


Комментарии

Зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии и получить доступ к Pipeline — социальной сети, соединяющей стартапы и инвесторов.
Finopolis
17 октября 2018
Ещё события


Telegram канал @rusbase