Российские банки выдержали стресс-тест "на тройку"

  Российская банковская система прошла тест на финансовую устойчивость с удовлетворительными результатами, но нескольким банкам из числа крупнейших может срочно потребоваться докапитализация. По оценке экспертов Московской финансово-промышленной академии, банки смогут устоять, если уровень просроченной задолженности в их кредитных портфелях не превысит 17% к концу года. Сейчас, по оценке главы Минфина Алексея Кудрина, он уже достиг 10%.

Центр экономических исследований при Московской финансово-промышленной академии (ЦЭИ МФПА) решил оценить финансовую устойчивость российских банков при разных сценариях развития кризисных явлений. Для этого он провел стресс-тестирование российских банков из Топ-100, сообщает газета "Коммерсантъ".

Банки проверяли на способность устоять перед главным фактором риска, которым, по мнению экономистов МФПА, является рост просроченной задолженности.

При оптимистичном сценарии уровень просрочки по банковским кредитам к концу года не превысит 10% (это прогнозировал в апреле первый зампред Банка России Алексей Улюкаев). Пессимистичный сценарий предполагает рост просрочки к концу года до 20% от кредитного портфеля, а умеренный - до 15%.

Запаслись "подушкой"

"Средняя температура по палате" оказалась "удовлетворительной". По оценкам экспертов из МФПА, банки из Топ-50 могут компенсировать рост просроченных кредитов до уровня 8-9% от портфеля за счет прибыли и накопленных фондов, при этом остающегося запаса капитала хватит на покрытие просрочки уровнем в 16-17%.

Вторая полусотня банков без снижения капитала выдержит увеличение просрочки до 12% к концу года, а если запас капитала будет задействован - все 27%, подсчитали экономисты.

Смертельным порогом для большинства крупнейших банков являются потери в 17-18% кредитного портфеля, резюмируют эксперты МФПА. То есть финансовая устойчивость большинства банков из числа Топ-100 достаточна для того, чтобы выдержать оптимистичный и умеренный сценарий развития событий. Поэтому масштабная помощь государства по рекапитализации банковского сектора скорее всего не потребуется - банкам хватит накопленных фондов и уже предоставленных им субординированных кредитов для докапитализации.

Но для некоторых банков результаты стресс-теста выглядят хуже, чем в среднем по рынку. Недостаточную финансовую устойчивость к росту просрочки по результатам стресс-теста, в частности, показал Банк Москвы: без снижения капитала он выдержит рост плохих долгов до уровня 5%, при задействовании капитала - до уровня 9%. Соответствующие показатели находятся на уровне 7% и 9% соответственно у ВТБ 24, 9% и 11% - у Росбанка, 8% и 12% - у банка "Юникредит".

Впрочем, эти банки предпринимают действия по увеличению капитализации: Банк Москвы сообщил о регистрации в ЦБ допэмиссии на 20 млрд руб., а ВТБ 24 может рассчитывать на помощь от головного ВТБ. Райффайзенбанк и "Ак Барс", у которых просрочка в 7% представляется максимально допустимой без списания капитала, обладают необходимым буфером в виде "избытка" капитала сверх норматива достаточности капитала. С учетом списания части собственного капитала критический порог просрочки почти удваивается.

Докапитализировать, срочно

У многих банков из Топ-20 запас прочности по капиталу достаточно высок. К примеру, РСХБ, который за счет прибыли и фондов способен справиться лишь с 5%-ным уровнем просрочки, за счет капитала может выдержать 32%-ный уровень. Банк "Русский стандарт" продемонстрировал рекордные возможности выдержать 26%-ный уровень просрочки без ущерба для капитала и 42% - при задействовании капитальных запасов.

Но и в Топ-20 есть исключения. По оценкам МФПА, в срочной рекапитализации нуждается Газпромбанк: он испытывает наибольший дефицит капитала, почти в 20% от текущего уровня (25 млрд руб.). Другие крупнейшие банки нуждаются в относительно небольших суммах в 2-4 млрд руб., что составляет 4-7% от текущего собственного капитала.

Согласно официальным данным ЦБ, на начало года уровень просроченной задолженности в кредитных портфелях российских банков составлял 2,1%, а за первый квартал этот показатель вырос до 3,1%. Но столь низкий уровень, по словам министра финансов Алексея Кудрина, - результат маскировки банками в отчетности реального масштаба проблем. По его оценкам, на конец марта просрочка по кредитам уже была на уровне 10%.

Греф предупредил

В начале апреля о возможности нового банковского кризиса предостерег глава Сбербанка Герман Греф. В своем выступлении в ВШЭ он заявил, что уровень "плохих" кредитов в банковской системе значительно выше официальной статистики, и если он будет расти и дальше, а это вполне возможно, то государству потребуются миллиарды рублей, чтобы банки могли продолжать работу. Кроме того, государство должно придумать систему, как избавить банки от плохих долгов. Массовые невыплаты компаниями-заемщиками по выданным ранее кредитам может начаться в третьем квартале, спрогнозировал Греф.