Что такое алгоритмическая торговля (алготрейдинг) и как она работает

Как устроен алготрейдинг

Биржевая торговля — это одна из отраслей, где активно внедряются современные технологии. Такое явление, как алготрейдинг, появилось еще в 70-е гг. XX в. Изначально только отдельные представители индустрии использовали алгоритмическую торговлю ввиду ее сложности. Однако с тех времен инструмент стал автономным и более доступным. Ограниченно в нем используется технология искусственного интеллекта.

Алготрейдинг — это инструмент, предназначенный для отслеживания и обработки данных. На основе информации он совершает сделки. Таким образом, роль трейдера сводится к выбору алгоритма, а также установке точных параметров в программе.

Автоматизированные системы облегчают торговлю на рынках. Алгоритмы для алготрейдинга разрабатывают инженеры, физики, математики и другие профессионалы высокого класса.

Читайте по теме:

Что такое ключевая ставка

EPS: что такое прибыль на одну акцию

Этих специалистов принято называть квантами. Крупные хедж-фонды, инвестиционные банки и другие игроки на биржах тратят миллионы долларов на совершенствование таких программ. Кроме того, при использовании алготрейдинга задействуется робот, не имеющий физических и психологических ограничений живого человека.

Стоит учесть, что кванты при разработке алгоритмов для автоматизированного трейдинга используют теорию вероятности.
Они создают только программу с желаемыми параметрами акций, объемом и временем исполнения заявки. В алгоритмах прописывают, при каких параметрах продавать и покупать. Кроме того, учитываются цена и арбитраж, а также анализ графиков и волатильности.

При правильном использовании алготрейдинг помогает выстраивать долгосрочную стратегию на основе собранных и обработанных данных. Кроме того, он во многом снижает риск потери средств на финансовом рынке из-за влияния таких эмоций, как жадность и страх. Алготрейдинг, применяемый при биржевой торговле, — продуктивная программа, поэтому проблем при совершении сделок не возникает. Сейчас этот инструмент используется для решения большого количества задач.

Для чего нужен алготрейдинг

На финансовом рынке процессы торгов автоматизированы. Это стало возможным благодаря развитию компьютерных технологий. В таких условиях использование алгоритмической торговли помогает генерировать прибыль с частотой и скоростью, недоступной человеку-трейдеру.

Инструмент, в зависимости от заданных в программе алгоритмов, помогает:

• автоматизировать и выполнять одновременно проверки сразу нескольких параметров рыночных условий;
• уменьшить издержки по транзакциям;
• проводить сделки мгновенно, чтобы не допустить колебания цен;
• избежать ошибок при совершении операций.

Даже крупные игроки на финансовом рынке, имеющие опыт и команду, нуждаются в автоматизированных системах, способных обрабатывать большой объем данных.

Алготрейдинг применяют для таких стратегий торговли, как:

1. Внутридневные спекуляции. Торговлю на биржах проводят всего несколько минут. Это необходимо для минимизации убытков.
2. Среднесрочный стиль. Эффективен, когда необходимо отслеживать колебания на финансовом рынке, чтобы выявить движения цены.
3. Высокочастотный стиль. На него приходится около 50% общего объема торгов. Сделки совершаются за секунды, причем с минимальным тейк-профитом.
4. Позиционный стиль. Торги проводят несколько дней для получения прибыли на колебаниях на рынках и трендах.

Правильное применение систем алготрейдинга требует знаний и технического оснащения. Трейдеру необходимо преобразовать свою стратегию работы на финансовых рынках в отраженный в программе алгоритм.

Чтобы использовать алготрейдинг, недостаточно одного желания. Трейдеру необходимо иметь понятие о компьютерном программировании, а также навыки в этой отрасли. Для использования автоматизированных систем требуется высокоскоростной интернет для доступа к торговым площадкам, своевременного размещения заказов.

Фото в тексте: Freepik

Чтобы осуществлять торговлю на рынках, трейдеру следует получить доступ к лентам рыночной информации. Это важно для контроля алгоритма на предмет размещения заказов.

В зависимости от сложности правил, которые прописаны в программе и обеспечивают работу алготрейдинга, нужны доступные исторические базы информации для бэк-тестирования. Кроме того, для алгоритмической торговли трейдеру не обойтись без опыта и знания работы биржи, основ технического анализа.

Использование автоматизированных систем способствует повышению прибыли. Кроме того, они делают рынки более систематизированными и ликвидными. Сейчас их постепенно начинают внедрять в обмен криптовалюты.

Понятие алгоритмической торговли

Использование автоматизированной системы помогает исключить человеческий фактор, в частности, эмоциональность, неверные прогнозы, интуицию, ошибки в понимании данных и другие параметры, которые могут влиять на получение прибыли.

Есть 2 определения алгоритмической торговли:

• Это автосистема, которая позволяет совершать сделки без участия трейдера, в соответствии с заданными в программе параметрами. Она способна выполнять глубокий анализ рынка и открывать позиции.
• Это исполнение ордеров, которые в этом случае делят на части и открывают в соответствии с заданными параметрами, чтобы исключить влияние объема на цену.

Если трейдер применяет программу с заданными алгоритмами для расчетов, но осуществляет торговые операции самостоятельно, это нельзя считать алготрейдингом. Суть автоматизированной системы заключается в подборе и установке правил, предназначенных для открытия позиций и использования семейств роботов.

Подбор бывает:

1. Автоматическим. Необходим для уточнения правил и тестирования в условиях работы программ.
2. Ручным. Предполагает исследование физических и математических моделей.
3. Генетическим. Имеет зачатки искусственного интеллекта и расширенные возможности анализа.

Далеко не всегда можно применять систему алготрейдинга, поэтому важно уточнить, поддерживает ли брокер, дающий доступ к торговой платформе, применение подобного программного обеспечения.

Как выбрать робота

Человеку, который не имеет представления о финансовых биржах и опыта инвестирования, достаточно сложно разобраться в особенностях работы алготрейдинга и эффективно использовать такие системы. В то же время применение роботов, а именно торговых-советников, сейчас стало популярным, поэтому трейдерам крайне важно разобраться в этой технологии. Отдельные платформы предоставляют готовые решения.

К наиболее популярным относятся:

1. Wealth-Lab. Позволяет создавать торговые системы со встроенным мастером стратегий. Кроме того, доступны разработка на любом языке, построение мультисистем, проверка по инструментам.
2. TSLab. Подходит для реализации сложных алгоритмов. Преимущества: удобный визуальный ряд, доступность редактирования, просмотр работы скрипта.
3. MetaStock/TradeScrip. Имеет обширную библиотеку формул индикаторов, много модулей программы.

Трейдер даже при внедрении автоматизированной системы не сможет самоустраниться от процесса торговли. При выборе робота необходимо особое внимание уделять стилю и стратегии будущей торговли.

Так, для совершения сделок на финансовом рынке чаще применяются системы, работающие на базе алгоритмов в высокочастотном стиле. Правила и параметры настраиваются таким образом, чтобы обеспечить открытие и закрытие ордеров в маленьком временном промежутке. В ряде случаев он может не превышать доли секунды.

Какие риски существуют при алготрейдинге

Рынок изменчив, и часто предсказать колебания на нем почти невозможно. Алготрейдинг — это система, которая работает по заданным параметрам, поэтому резко отреагировать на те или иные подвижки не всегда может. Отсутствие гибкости лишь частично преодолевается за счет внедрения искусственного интеллекта, но из-за его несовершенства полагаться на него нельзя.

Кроме того, большие риски связаны с возможным неправильным программированием системы. Любая ошибка при ее формировании отразится на прибыли. Если задан неэффективный алгоритм, это повлечет фатальные последствия. Без понимания работы советника почти невозможно своевременно вносить изменения в его работу. Из-за этого программа может перестать реагировать на рыночную ситуацию и стать причиной убытков.

Некоторый риск несет и скорость работы систем алготрейдинга. Из-за открытия и закрытия позиций человеку-трейдеру невозможно отследить работу программы. В этом случае возможны как большие прибыли, так и большие убытки. В ручном режиме все же легче отслеживать изменения рынка и подстраиваться под них.

Читайте по теме:

Что такое биржа и как она работает?

Как управлять финансами

При торговле с помощью роботов вероятны сбои, когда из-за повышенного количества заявок сервер не успевает их обработать.

Есть и риски, связанные с необходимостью тщательно следить за рынком в моменты волатильности, в том числе перед выходом политических и экономических новостей. Из-за резкого скачка цен алгоритм может не справиться, что принесет убытки.

Фото на обложке: Freepik