Что такое уровни коррекции Фибоначчи и как использовать их в трейдинге?

Информация в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Текст подготовлен исключительно в информационных целях.

Вступление

Уровни Фибоначчи — инструмент технического анализа, который трейдеры используют для того, чтобы искать точки, где стоимость разворачивается. Их основа — последовательность чисел и золотое сечение, но никакой абсолютной математической точности здесь нет. Любые «божественные пропорции» на графике — это лишь удобные модели, а не универсальные законы рынка.

Попытки увидеть эти пропорции в рыночных движениях часто строятся на допущениях, а не на строгой математической закономерности. Цена может отреагировать на уровни Фибоначчи, но может и проигнорировать их — рынок всегда остается непредсказуемым.

Что такое Золотое сечение коррекции Фибоначчи?

Золотое сечение (φ ≈ 1.618) называют «божественной пропорцией», поскольку его находят в природе, искусстве и архитектуре. Но такие примеры — результат подгонки, а не строгих закономерностей. Можно обнаружить золотое сечение где угодно, но это не значит, что оно работает без исключений.

Что касается самой последовательности Фибоначчи, то ее знали задолго до итальянского математика, в честь которого она была названа. Двоичная система счисления впервые описана в ведическом трактате «Чандахшастра», а эти числа изучали индийские ученые, такие как Вирахна (600–800 гг.), Гопла (до 1135 г.) и Гемакандра (ок. 1150 г.), а затем и Нрайана Пандит (1356 г.).

Трейдеры используют коэффициенты, которые есть в последовательности:

• 23,6%
• 38,2%
• 50% (хотя не является числом Фибоначчи)
• 61,8%
• 78,6%

Эти показатели строят на графике от центральной вершины к впадине или наоборот. Они показывают, где цена теоретически может развернуться или замедлить движение.

Основные уровни коррекции Фибоначчи: 38.2%, 50% и 61.8%, где 61.8% (золотое сечение) считается самым важным. График ниже показывает, как уровень 61.8% используется для поиска точек входа в рынок:

Фото в тексте: ChatGPT. Скриншот: Русбейс

Рынок хаотичен, и даже если уровни Фибоначчи в трейдинге совпадают с точками разворота, это не значит, что они всегда срабатывают. Стоимость может пробить любой показатель или развернуться раньше. Поэтому трейдеры используют их как вспомогательный инструмент, а не как гарантию успеха.

Что такое расширение Фибоначчи?

Инструмент помогает трейдерам определить цели роста или падения цены.

Показатель используют для прогноза, например, куда стоимость двинется после того, как завершится коррекция.

Уровни расширения:

• 100% — цена прошла расстояние, которое равно предыдущему импульсу.
• 161,8% — уровень, связанный с золотым сечением, используется как главная цель.
• 261,8% и 423,6% — менее распространенные, но их тоже применяют, чтобы искать дальние цели.

Это и есть уровни Фибоначчи в трейдинге. Инструкция к применению таких показателей:

1. Найдите сильное движение цены (импульс).
2. Определите точку коррекции (откат).
3. Выберите инструмент «Расширение Фибоначчи» от начала импульса до его конца и до точки коррекции.

Это помогает прогнозировать цели движения цены, но не дает гарантий. Как и в случае с показателями коррекции, рынок может повести себя непредсказуемо. Поэтому используйте этот инструмент вместе с другими методами анализа.

Уровни Фибоначчи в биржевой торговле

Эти инструменты основаны на числовой последовательности и пропорции золотого сечения, но помните, что на реальном рынке стоимость может двигаться хаотично, и не следовать прогнозам.

Читайте по теме:

Индикаторы в трейдинге: что это и как они работают

Паттерны в трейдинге — инструкция для начинающих

Как применять уровни Фибоначчи в крипте:

• Если цена часто реагирует на один из уровней, его можно считать значимым.
• Например, покупка на откате к показателю 61,8% или фиксация прибыли на расширении 161,8%.
• Не забывайте, как работают уровни фибоначчи — в комбинации с трендовыми линиями, свечными моделями и объемами.

Будьте осторожны и учитывайте риски, так как торговать по фибоначчи уровням без дополнительных инструментов опасно.

Веер Фибоначчи

Помимо классических показателей коррекции и расширения, в техническом анализе используют веер и дуги Фибоначчи. Эти инструменты помогают визуально оценить динамику рынка и вероятные уровни поддержки и сопротивления, но, как и все методы, не дают абсолютных гарантий.

Веер — это набор трендовых линий, которые построены под углом на основе показателей Фибоначчи. Эти линии служат потенциальными уровнями поддержки и сопротивления.

Веер показывает ключевые уровни коррекции в виде веерных линий, исходящих от стартовой точки. Это помогает трейдерам определять потенциальные уровни поддержки и сопротивления.

Фото в тексте: ChatGPT. Скриншот: Русбейс

Как строится:

1. Определяется главный минимум и максимум стоимости.
2. Через минимум проводится вертикальная линия до максимума.
3. От нее откладываются горизонтальные линии коррекции.
4. Через начальную точку проводится несколько линий, которые пересекают линии коррекции.

Рассмотрим, какие бывают уровни Фибоначчи в трейдинге.

Инструкция:

• Линии веера показывают вероятные зоны поддержки при нисходящем тренде и сопротивления при восходящем.
• Если цена пробивает одну линию, следующий уровень может стать новой точкой остановки движения.
• Хорошо работает в сочетании с уровнями и объемами.

Дуги Фибоначчи

Это полукруги, которые отражают потенциальные уровни поддержки и сопротивления, основываясь на коррекционных показателях 38,2%, 50% и 61,8%. В отличие от веера, дуги учитывают не только уровень стоимости, но и временной фактор.

Как строятся?

1. Определяется минимум и максимум цены.
2. Проводится вертикальная линия между этими точками.
3. От минимума строятся дуги, которые проходят через линии.

Как использовать?

• Если цена приближается к дуге и замедляет движение — возможно, это уровень поддержки/сопротивления.
• Дуги помогают визуально определить зону возможного разворота.
• Учитывают время: чем дольше стоимость движется, тем шире становится область действия дуг.

Фото в тексте: ChatGPT. Скриншот: Русбейс

Что выбрать: Веер или Дуги?

• Веер полезен при анализе трендов и построении динамических линий поддержки/сопротивления.
• Дуги помогают оценить не только ценовые показатели, но и временной фактор коррекции.

Как и другие инструменты, веер и дуги не дают 100% точности. Их лучше использовать в комбинации с другими методами анализа.

Временные зоны Фибоначчи

Это инструмент, который помогает прогнозировать моменты изменения тренда на основе последовательности Фибоначчи. В отличие от уровней, веера или дуг, этот метод анализирует не стоимость, а время, когда может произойти событие на рынке.

Как строятся временные зоны:

1. Определяют 2 экстремума (локальный минимум и максимум).
2. Через первый экстремум проводится вертикальная линия — точка отсчета.
3. Отмечаются последующие временные зоны, которые соответствуют числам: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так далее.

Каждое из этих значений показывает предполагаемый момент, когда может произойти разворот, ускорится или замедлится тренд.

Фото в тексте: ChatGPT. Скриншот: Русбейс

Ограничения и недостатки:

• Не учитывают силу тренда. Временные зоны показывают когда, но не насколько сильно изменится рынок.
• Нет точной науки. Цена может реагировать с задержкой или вовсе не реагировать.
• Лучше работают в сочетании с другими методами. Например, с уровнями поддержки/сопротивления, объемами и свечными паттернами.

Временные зоны Фибоначчи помогают трейдерам искать потенциальные моменты смены тренда. Однако, как и другие инструменты, они не гарантируют точных прогнозов.

Другие инструменты

Помимо вышеперечисленных, в техническом анализе применяют и другие инструменты, которые основаны на последовательности Фибоначчи:

1. Каналы. Это наклонные линии, которые показывают возможные уровни поддержки и сопротивления вдоль тренда. Определяется трендовое движение (восходящее или нисходящее), потом проводится основная линия тренда, от нее строят параллельные линии на показателях 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, 161,8%. Цена обычно движется внутри каналов, что помогает определять места для входа и выхода. Если стоимость пробивает один из уровней канала, это сигнал к тому, что тренд продолжается.
2. Волны. В сочетании с волновым анализом Эллиотта. Вообще, последовательность Фибоначчи играет центральную роль в волновой теории Эллиотта. Каждое движение стоимости может состоять из волн, длина которых соотносится с числами Фибоначчи. Волны роста и коррекции часто укладываются в пропорции 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, 161,8%.
3. Сетки. Это инструмент, который накладывает сетку с показателями на график и помогает определить возможные зоны поддержки и сопротивления. Можно применять сетку для того, чтобы выявить главные уровни на любом таймфрейме, используют в сочетании с другими индикаторами (МА, RSI, MACD).
4. Кластеры. Это области, где совпадает несколько показателей из разных инструментов (коррекции, расширения, дуг). Если в одной точке сходятся несколько уровней, это усиливает их значимость. Кластеры помогают находить зоны сильной поддержки или сопротивления.

Когда лучше всего использовать коррекцию Фибоначчи?

Коррекция Фибоначчи работает не всегда и не в любых условиях. Чтобы получить пользу, применяйте ее в правильных ситуациях. Рассмотрим основные уровни Фибоначчи.

Как использовать их правильно:

1. После сильного трендового движения. После мощного импульса цена редко движется прямо — она откатывается перед продолжением тренда. Показатели помогают определить, до какого уровня цена может скорректироваться. Если тренд восходящий, ищем линии коррекции, чтобы войти в длинную позицию, если нисходящий, смотрим уровни для продажи или короткой позиции.
2. На уровнях поддержки и сопротивления. Если показатель совпадает с главным уровнем поддержки или сопротивления, это усиливает его значимость. Если показатель 61,8% совпадает с предыдущим минимумом, это сильная поддержкой, если 38,2% совпадает с главным уровнем сопротивления, велика вероятность отката.
3. В сочетании с другими индикаторами.

Какие индикаторы дополняют коррекцию:

• Свечные паттерны: Если на 50% формируется бычий пин-бар, это подтверждает разворот.
• Индикаторы RSI и MACD: Если RSI в зоне перепроданности на уровне Фибоначчи, можно начинать покупать.
• Объемы: Рост объемов на показателях 38,2% или 61,8% говорит о возможном развороте.

Если уровень 61,8% совпадает с зоной перекупленности на RSI, можно ожидать разворота вниз.

Еще по теме:

Что такое альтсезон и как к нему подготовиться?

Что такое полосы Боллинджера и как использовать их в трейдинге

Еще золотое сечение хорошо показывает себя во время коррекций в рамках тренда:

• Если тренд сильный, коррекция редко превышает 38,2%.
• Если тренд ослабляется, стоимость может дойти до 50% или 61,8%.
• Если цена пробивает 61,8%, тренд может развернуться.

Восходящий тренд — откат к 38,2% — цена снова идет вверх — подтверждение тренда и возможность для входа.

Когда не стоит использовать коррекцию Фибоначчи:

• Во флэте (боковом движении) — показатели плохо работают, если у рынка нет явного направления.
• Когда цена движется хаотично без явного тренда — прогнозы могут не сработать.
• Без подтверждающих сигналов — если стоимость просто коснулась линии, но нет других факторов для входа.

Итог

Уровни коррекции Фибоначчи — это один из инструментов технического анализа, который помогает определить вероятные зоны отката стоимости в рамках тренда. Их главная ценность заключается в том, что они позволяют трейдерам находить потенциальные точки входа и выхода, ориентируясь на исторические закономерности движения цены.

Торговля по уровням Фибоначчи работает:

• После сильных трендов.
• На главных линиях поддержки и сопротивления.
• В сочетании с другими индикаторами.
• В рамках тренда.

Но это не универсальный инструмент, так как пользоваться уровнями Фибоначчи в трейдинге можно только в сочетании с другими индикаторами. Помните, что ни один метод не дает абсолютной точности. Рынок всегда остается динамичным и не подчиняется строгим математическим формулам, поэтому не полагайтесь только на применение уровней Фибоначчи, а анализируйте ситуацию комплексно.

Фото на обложке: Freepik