Что такое полосы Боллинджера и как использовать их в трейдинге

Введение

Информация в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Текст подготовлен исключительно в информационных целях.

Полосы Боллинджера — это инструмент, который помогает трейдерам определять моменты для входа и выхода из сделок. Этот индикатор показывает, когда цена актива слишком высокая или низкая по сравнению со средней, что может указывать на возможный разворот или продолжение тренда.

Термин «полосы Боллинджера» появился благодаря американскому финансовому аналитику Джону Боллинджеру. В 1980-х годах он разработал этот индикатор для анализа фондового рынка. Его цель была создать инструмент, который помогал бы трейдерам оценивать волатильность (изменчивость) цены актива.

Когда цена подходит к верхней полосе, актив может быть слишком дорогим, и возможен откат вниз. Если цена касается нижней полосы, актив может быть недооценен, что иногда приводит к росту.

Применение в трейдинге:

• Если цена несколько раз касается верхней полосы, это может быть сигналом к продаже. Если она держится у нижней полосы, возможен рост, и трейдеры рассматривают покупку.
• Если полосы сужаются, рынок становится спокойным, а резкое расширение часто предвещает сильное движение цены.
• В растущем рынке цена обычно движется у верхней полосы, в падающем – у нижней. Это помогает не торговать против сильного тренда.

Это полезный инструмент, но его лучше использовать вместе с другими индикаторами, такими как объемы или уровни поддержки и сопротивления. Важно не полагаться только на этот метод, а учитывать рыночный контекст и новости.

Индикатор полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера — это 3 линии, которые накладываются на график цены:

1. Средняя. Это простая скользящая средняя (SMA) — усредненная стоимость за 20 дней (или другой период). Она показывает направление тренда.
2. Верхняя. Средняя линия плюс два стандартных отклонения. Это «потолок» — место, где цена становится высокой.
3. Нижняя. Средняя линия минус два стандартных отклонения. Тут стоимость актива низкая.

Границы расширяются, когда на рынке много людей, и сужаются, когда на нем затишье.

Торговая пара BTC/USDT. Фото в тексте: скриншот с Binance

На графике цена прыгает между границами и иногда вылетает за них. Это сигналы для действий.

Настройка индикатора

Полосы Боллинджера — это как швейцарский нож для трейдера: универсальный, но работает лучше, если заточить под свои задачи. Стандартные настройки — это только начало, а вся магия начинается, когда вы подкручиваете их под рынок, стиль и цели. Давайте разберем, как происходит настройка полос Боллинджера, как ловить сигналы крипты, акций или валют.

Период

Это параметр индикатора, который определяет, за сколько свечей (или баров) рассчитывается скользящая средняя (SMA).

Торговая пара BTC/USDT. Фото в тексте: скриншот с Binance

Полосы Боллинджера строятся на основе средней стоимости за конкретное количество периодов (20), а также стандартного отклонения от этой средней.

• SMA (20) — усредняет цену за последние 20 свечей.
• Верхняя = SMA + (2 * стандартное отклонение).
• Нижняя = SMA – (2 * стандартное отклонение).

Чем больше период, тем более плавная скользящая средняя и шире границы. Чем меньше период, тем более чувствителен индикатор к изменениям стоимости, но он становится шумным.

Фото в тексте: ChatGPT

Как выбрать период:

• Короткий (10-15) — быстрый, подходит для скальпинга и краткосрочной торговли, но иногда дает ложные сигналы.
• Стандартный (20) — сбалансированный, используется большинством трейдеров для среднесрочной торговли.
• Длинный (50-100) — более плавный, хорош для долгосрочного анализа трендов.

Сдвиг

Это параметр, который смещает полосы Боллинджера вперед или назад по графику. По умолчанию он равен 0, то есть индикаторы отображаются без изменений.

Сдвиг позволяет настроить расположение индикатора:

• Положительное значение (например, +5) — линии сдвигаются вперед, как бы предсказывают будущее.
• Отрицательное значение (например, -5) — линии сдвигаются назад, что помогает анализировать прошлые движения цены.

Однако стандартное значение — 0, так как индикатор полосы Боллинджера изначально построен так, чтобы работать без задержек и прогнозов.

Когда использовать сдвиг:

• Можно сдвинуть линии назад и проверить, как бы они выглядели в прошлом.
• Для того чтобы найти опережающие сигналы — сдвиг вперед помогает в гипотетических прогнозах, но не гарантирует точных результатов.
• Если полосы Боллинджера перекрывают свечи, можно сдвинуть их, чтобы видеть стоимость более четко.

Например:

• Сдвиг 0 — стандарт, все работает без изменений.
• Сдвиг +5 — индикатор немного опережает цену, но не всегда точно отражает движение рынка.
• Сдвиг -5 — линии отстают, но дают представление о прошлых трендах.

Стоит ли менять сдвиг? В 99% случаев нет. Трейдеры не используют сдвиг, так как он искажает анализ. Лучше оставить его на 0 и работать с классическими примерами.

По теме:

Как и где купить криптовалюту в России в 2025 году

Как работают криптовалютные биржи на мировом рынке

Цена

Параметр «Цена» в настройках показывает, какие значения свечи используются для того, чтобы рассчитать скользящую среднюю (SMA) и стандартное отклонение. По умолчанию используется цена закрытия (Close). Но можно выбрать и другие варианты в зависимости от стратегии.

Виды стоимости в настройках:

1. Close (Закрытие). Самый популярный, так как закрытие свечи отражает окончательное настроение рынка. Хорошо работает почти со всеми стратегиями.
2. Open (Открытие). Использует цену открытия свечи. Редко применяется, так как такая стоимость может сильно отличаться от стоимости закрытия предыдущей свечи.
3. High (Максимум) и Low (Минимум). Используют экстремальные значения свечи. Могут давать слишком широкие границы из-за резких движений.
4. Median Price (Средняя цена) = (High + Low) / 2. Подходит для того, чтобы сгладить шумы на графике.
5. Typical Price (Типичная цена) = (High + Low + Close) / 3. Дает точную картину, так как учитывает весь диапазон свечи.
6. Weighted Close (Взвешенная цена закрытия) = (High + Low + 2 * Close) / 4. Уделяет больше внимания стоимости, по которой закрылась свеча, подходит для точного анализа трендов.

Новичкам лучше оставить «Close». Это стандартное значение, которое используют трейдеры. Если хотите снизить шум на графике, попробуйте Median Price или Typical Price. А для агрессивных стратегий можно тестировать High/Low — они дают сигналы чуть раньше.

Тип МА

Параметр «Тип МА» определяет, какой именно вид скользящей средней (Moving Average, MA) используется для расчета центральной линии. Стандартное значение: SMA (Simple Moving Average, простая скользящая средняя).

Виды MA в настройках:

1. SMA — простая скользящая средняя стандартный вариант, используется в классической формуле Боллинджера. Усредняет стоимость за выбранный период (например, 20 дней). Медленно реагирует на резкие изменения.
2. EMA — экспоненциальная скользящая средняя. Уделяет больше внимания последним свечам, быстрее реагирует на изменение цены. Подходит для волатильных рынков (например, криптовалют или акций с резкими движениями).
3. SMMA — сглаженная скользящая средняя. Убирает рыночный шум, делает линии более плавными. Может запаздывать по сравнению с SMA и EMA.
4. LWMA — линейно-взвешенная скользящая средняя. Дает наибольший вес последним свечам, что делает ее самой быстрой среди всех типов MA. Чувствительна к резким скачкам, может давать ложные сигналы.

Коэффициент отклонения

Коэффициент отклонения — это параметр, который определяет, насколько далеко находятся верхняя и нижняя линии от скользящей средней. Он измеряется в стандартных отклонениях.

Фото в тексте: ChatGPT

Стандартное значение — 2. Это означает, что границы находятся на расстоянии двух стандартных отклонений от средней.

Полосы Боллинджера — как пользоваться ими? Расчеты строятся по формуле:

• Верхняя = SMA + (Отклонение × Стандартное отклонение)
• Нижняя = SMA - (Отклонение × Стандартное отклонение)

Чем выше коэффициент, тем шире полосы, и наоборот:

• Малое отклонение (1.5 или 1) — линии ближе к цене, больше ложных сигналов.
• Стандартное (2) — оптимальный баланс между шириной и точностью сигналов.
• Большое (2.5 или 3) — границы шире, меньше ложных сигналов, но они появляются позже.

Как выбрать коэффициент отклонения?

• 2 — стандартное значение, подходит для большинства стратегий.
• 1.5 — если рынок не слишком волатильный (например, валютные пары с низкой активностью).
• 2.5 – 3 — если торгуете на волатильных активах (криптовалюты, акции хай-тек компаний).

Чем выше коэффициент, тем реже стоимость пересекает линии, а значит, реже появляются торговые сигналы.

Как изменяется ширина?

• Коэффициент 1.5 — границы уже, сигналов больше, но и больше ложных пробоев.
• Коэффициент 2 (по умолчанию) — оптимальное соотношение точности и частоты сигналов.
• Коэффициент 3 — линии очень широкие, сигналов мало, но они надежные.

Если не знаете, что выбрать — оставляйте 2. Это золотой стандарт, которым пользуются трейдеры.

Торговые стратегии с полосами Боллинджера

Полосы Боллинджера — универсальный инструмент, который можно использовать и в трендовой, и во флэтовой торговле. Давай разберем самые эффективные стратегии.

Стратегия 1. Торговля на отскоках от границ (Bollinger Bounce)

Подходит для флэта (бокового движения). Когда цена приближается к верхней границе, это сигнал к продаже. Когда стоимость касается нижней — к покупке. Полосы Боллинджера — это в трейдинге своего рода динамический коридор. Если рынок не имеет сильного тренда, цена чаще всего остается внутри коридора и отскакивает от границ.

BTC/USD во флэте:

• Цена достигла верхней границы — открываем шорт (продажу).
• Цена опустилась к нижней — открываем лонг (покупку).
• Фиксируем прибыль на средней линии (SMA).

Торговая пара BTC/USDT. Фото в тексте: скриншот с Binance

В тренде этот метод дает много ложных сигналов, поэтому лучше дополнительно использовать осцилляторы (RSI, Stochastic).

Стратегия 2. Торговля на пробой полос (Bollinger Breakout)

Подходит для поиска сильных движений и трендов.

• Когда цена пробивает верхнюю границу, это сигнал к росту.
• Когда цена падает ниже нижней границы, возможен сильный нисходящий импульс.

Полосы Боллинджера расширяются при росте волатильности. Если стоимость выходит за их пределы, это может быть началом тренда.

BTC/USD:

• Цена резко вышла за верхнюю границу + высокий объем = покупаем (лонг).
• Цена пробила нижнюю границу + подтверждение от индикаторов = продаем (шорт).

Само по себе пробитие границы не всегда означает продолжение тренда. Нужно подтверждение (например, высокий объем или свечной паттерн).

По теме:

Что такое арбитраж криптовалюты и как на нем заработать

Цифровые финансовые активы: виды, преимущества, особенности

Стратегия 3. Сжатие Боллинджера (Bollinger Squeeze) — ловим импульс

Подходит для поиска точек входа перед сильным движением.

• Если линии сужаются, это сигнал о снижении волатильности.
• Чем сильнее сжатие, тем мощнее последующее движение.

Рынок не может долго оставаться в узком коридоре — за фазой низкой волатильности почти всегда следует резкий импульс.

• Границы сильно сузились, объем падает.
• Ждем пробоя вверх или вниз — открываем сделку в направлении импульса.

Лучше подтверждать пробой другими индикаторами (RSI, объем, свечные модели).

Стратегия 4. Пересечение средней линии (SMA) — поиск точек входа

Работает в трендовом рынке.

• Цена пересекает среднюю линию снизу вверх — это сигнал на покупку.
• Цена пересекает среднюю линию сверху вниз — сигнал на продажу.

Средняя граница — это динамический уровень поддержки/сопротивления. В тренде она работает как ориентир.

В бычьем тренде:

• Цена откатилась к средней линии SMA и начала расти — покупаем.
• Цена пробила среднюю вниз — сигнал к возможной смене тренда.

Лучше работать по тренду, а не против него, тогда и пойдет торговля.

Торговая пара Евро/USDT. Фото в тексте: скриншот с Binance

Полосы Боллинджера — мощный инструмент, но лучше использовать их в связке с другими индикаторами.

• Флэт — играем на отскоках.
• Тренд — используем пересечение средней линии.
• Импульсы — следим за пробоями и сжатием границ.

Протестируйте стратегии на демо-счете, чтобы понять, какая лучше подходит для вашего стиля торговли.

Ошибки при использовании индикатора

Полосы Боллинджера не дают 100% точные сигналы. Трейдеры совершают ошибки и неправильно интерпретируют их показания. Разберем, что делать нельзя:

1. Использовать полосы без подтверждающих сигналов. Новички видят, что стоимость коснулась верхней границы, и сразу открывают шорт. Или стоимость дошла до нижней — сразу лонг. Полосы боллинджера, как работают: показывают волатильность, но не гарантируют разворот. Цена может продолжать движение вдоль границы, особенно в трендовом рынке. Проверяйте подтверждающие сигналы (RSI, MACD, объемы). В тренде не ищите разворот, а торгуйте по направлению движения.
2. Игнорировать пробои. Нельзя считать, что каждый выход за пределы — это ложный пробой и стоимость обязательно вернется назад. В тренде стоимость может задерживаться за пределами линий и продолжать движение. Если пробой сопровождается высокими объемами, это может быть начало сильного импульса. Дождитесь момента, когда подтвердится пробой (закрепится свеча) и оцените объемы: высокий объем — сильный тренд.
3. Торговать во время «спящих» полос. Не пытайтесь торговать, когда границы очень узкие, в надежде, что цена скоро двинется. Сжатие границ (Bollinger Squeeze) указывает на низкую волатильность, но не говорит, когда именно произойдет движение и в какую сторону. Ждите импульсного выхода и торгуйте по направлению пробоя.
4. Использовать стандартные настроек для всех рынков. Не используйте классические параметры (20, 2), если не адаптировали их под актив. У каждого актива своя волатильность. Например, криптовалюты более волатильны, чем валютный рынок. Для криптовалют можно увеличить период (до 25-30) и коэффициент отклонения до 2,5-3. Для акций и форекса наоборот, можно уменьшить настройки, чтобы индикатор быстрее реагировал.
5. Отказываться от стоп-лоссов. Не верьте тому, что цена всегда возвращается внутрь границ, и ставьте защитные ордера. Если начинается сильный тренд, стоимость может долго находиться за границами линий, а убытки будут расти. Ставьте стоп-лосс за ближайший уровень поддержки/сопротивления. Используйте трейлинг-стоп, чтобы защитить прибыль.
6. Торговать без учета общего тренда. Не ищите разворот, когда рынок находится в сильном тренде. В тренде стоимость может долго двигаться вдоль линии, а попытки ловить разворот приводят к убыткам. Определите тренд по скользящей средней (SMA 200). В тренде торгуйте пробои, а не развороты.

Итог

Что такое полосы Боллинджера — это индикатор волатильности, который помогает трейдерам определить возможные уровни поддержки и сопротивления.

Как они работают:

• Средняя (SMA) показывает основной тренд.
• Верхняя и нижняя линии отображают границы нормального ценового диапазона.
• Расширение — высокая волатильность, сжатие — низкая волатильность.

Как использовать:

• Торговля на отскок — вход в лонг от нижней границы или шорт от верхней, но с подтверждением.
• Торговля на пробой — если стоимость выходит за границы с ростом объемов, это начало сильного тренда.
• Bollinger Squeeze — сужение сигнализирует о том, что приближается резкое движение.

Ошибки:

• Открывать сделки без подтверждающих сигналов.
• Игнорировать общий тренд.
• Использовать стандартные настройки для всех рынков.
• Торговать без стоп-лоссов.

Полосы Боллинджера — полезный инструмент, но они не дают 100% точных прогнозов. Их нужно комбинировать с другими индикаторами и учитывать общий рыночный контекст.

Фото в тексте: Bigc Studio / Shutterstock