Индикаторы в трейдинге: что это и как они работают

Что такое индикаторы?

Трейдеры и профессиональные инвесторы, которые строят свою биржевую торговлю на принципах технического анализа, используют в работе специальные инструменты — индикаторы.

Один из принципов теханализа гласит, что в цене инструмента заложены прошлые и будущие события. И обработав массив данных с помощью математических алгоритмов, можно с большой долей вероятности спрогнозировать, как поведет себя ценная бумага, фьючерс или любой другой биржевой инструмент.

Индикаторы в трейдинге необходимы для анализа показателей торгов — объема, ценовых колебаний и других параметров. Данные визуализируются на графиках — в виде линий или гистограмм.

Таким образом выявляются:

• текущие тренды (направления движения) котировок;
• точки разворота;
• тенденции к продолжению движения или слому тренда;
• перепроданность или перекупленность бумаги;
• оптимальные точки входа и выхода из актива;
• фиксация позиции или покупка бумаги крупным игроком (за счет повышения объемов торгов).

Основываясь на полученных сигналах, инвестор определяет для себя интересные активы, планирует сделки, корректирует свои планы.

Виды индикаторов в трейдинге

Все технические индикаторы в трейдинге по функциональному назначению можно разделить на несколько групп:

Трендовые индикаторы

Дают понимание, куда в настоящий момент движется цена — вверх или вниз. Кроме основного восходящего или нисходящего движения котировок, могут наблюдаться коррекционные движения, не выходящие за рамки главного тренда.

Трендовые индикаторы формируются по интегральным алгоритмам, то есть посредством усреднения результатов. За счет этого хорошо видны преобладающие тенденции и исключаются кратковременные отклонения котировок от главного направления движения (рыночные шумы), которые могут давать ложные сигналы.

Проблема в том, что трендовые показатели не могут сразу уловить изменение направления и определить разворот, так как считают это рыночным шумом.

Осцилляторы

Сигнализируют об изменении направления движения и позволяют мгновенно реагировать на меняющуюся ситуацию. С их помощью удобно отслеживать перепроданность или перекупленность акции, работать в период отсутствия ярко выраженного тренда — в ситуации так называемого «боковика» или флэта.

Фото в тексте: Freepik

Статистический анализ осуществляется на основе дифференциальных алгоритмов. Это дает возможность определить разворот, смену тренда в самом начале, в условиях определенного диапазона.

Важно знать, что осцилляторы в ситуации ярко выраженного тренда могут давать ложные сигналы. Они одинаково реагируют как на разворот тренда, так и неглубокую коррекцию.

Индикаторы объема

Показывают изменения объема торгов, дают возможность подтвердить развороты, выявить активность на бирже и интерес участников рынка к определенной бумаге.

Как работают индикаторы в трейдинге, основанные на показателях объема:

1. При снижающемся объеме торгов цена продолжает расти к уровню сопротивления. Это свидетельствует о потере интереса к активу (падении спроса). На основании этих данных можно сделать предположение, что актив перекуплен, и существует большая вероятность коррекции или разворота.
2. Объемы торгов снижаются, и цена также продолжает падать. Это говорит о дефиците предложения. Вывод: в ближайшее время возможен рост котировок.
3. Объем торгов увеличивается, но цена продолжает торговаться в боковом диапазоне. Возможный вывод: крупный игрок формирует или распродает позицию, в результате чего можно ожидать скорый выход из боковика.

Таким образом реально оценить риски, настроить собственную торговую систему, дополнить показатели ценовых инструментов.

Кроме основных показателей, существуют и другие вспомогательные инструменты — например, индикаторы настроений, волатильности, оценки взаимного влияния.

Как работают с индикаторами?

Обычно в своей работе трейдеры используют несколько разных инструментов для объективной оценки рынка и минимизации рисков. Какой-то универсальной и общепринятой комбинации не существует. Каждый инвестор выбирает удобные и эффективные для себя варианты. Выбор индикаторов в трейдинге криптовалют будет отличаться от технических инструментов для фондового рынка.

Основные принципы:

1. Не стоит ориентироваться лишь на один инструмент. Лучше комбинировать несколько вариантов для подтверждения или опровержения своих гипотез.
2. Важно понимать, что рынок находится в постоянном движении. В одной ситуации могут быть показательными одни параметры, в другой лучше ориентироваться на иные сигналы.
3. Даже при уверенности в своей торговой системе следует ограничивать возможность потерь с помощью стоп-заявок.
4. Не использовать одномоментно большое количество элементов теханализа. Это может дезориентировать трейдера и внести сомнения при принятии решения.

Важно: сигналы, полученные от индикаторов, не гарантируют результат. Это всего лишь вспомогательные инструменты, с помощью которых прогнозируются наиболее вероятные события.

Лучшие трендовые индикаторы

К информативным и популярным индикаторам в трейдинге относятся:

Скользящие средние

На графике цены показывается усредненное значение за выбранный период. Изображается в виде линии. Скользящие средние повторяют ценовой график с небольшим запозданием, сглаживая колебания.

Фото в тексте: Freepik

Алгоритмы усреднения могут быть разными. Чаще всего используется простая скользящая средняя (построена по принципу вычисления среднего арифметического значения) и экспоненциальная скользящая средняя.

При наложении скользящей средней на график цены становится понятным направление тренда:

• при восходящем тренде текущая цена располагается выше линии, а сама линия направлена вверх;
• при нисходящем тренде линия направлена вниз, а ценовое значение расположено ниже нее.
• пересечение скользящей средней с графиком трактуют как изменение тренда.

Для более достоверной информации используют несколько скользящих средних с разными временными периодами.

Линии Боллинджера

Показывают волатильность цены, строятся на основании простой скользящей средней. Графически представляют собой три линии: посередине — скользящая средняя и две ограничительных линии, формирующие канал.

Фото в тексте: Freepik

Границы канала определяются исходя из стандартного ценового отклонения.

Практическое применение:

• расхождение границ канала свидетельствует о продолжении тренда;
• сужение границ говорит о затухании основного тренда и возможном развороте;
• движение, образовавшееся от одной границы канала, вероятнее всего достигнет другой.

Полосы Боллинджера — это объединение трендового показателя, волатильности и осциллятора.

ADX

Показывает силу и направление тренда. В системе рассчитывается сила покупателей и продавцов за определенный временной интервал. При сравнении данных определяется направление тренда и оценивается потенциал движения. Графически изображается в виде трех линий.

Практическое применение:

• при восходящем тренде первая линия расположена выше второй;
• при нисходящем тренде — наоборот;
• основная линия свидетельствует о силе тренда.

ADX наиболее информативен на фондовом рынке. На валютном и срочном рынке используется реже из-за их высокой волатильности.

Лучшие осцилляторы

MACD

Алгоритм показывает схождение и расхождение двух скользящих средних. Показатель сигнализирует о наиболее благоприятных моментах для продажи или покупки актива.

Практическое применение:

• опускание MACD под сигнальную линию является знаком для продажи;
• переход MACD в положительную зону — сигнал для покупки;
• если показатель растет, это свидетельствует о перекупленности инструмента;
• «медвежье» и «бычье» расхождение характеризуется достижением MACD новых минимумов и максимумов цены.

MACD рекомендуется использовать на длинных временных интервалах. Для внутридневной торговли он менее информативен и дает множество ложных сигналов.

Читайте по теме:

Что такое смарт-трейдинг и почему о нем все говорят?

Что такое полосы Боллинджера и как использовать их в трейдинге

RSI

Индекс относительной силы показывает силу рынка, используется для определения разворотных точек. Основан на сравнении абсолютных показателей падения и роста цены за определенный промежуток времени. Значения могут располагаться в диапазоне от 0 до 100.

Практическое применение:

• достижение линией границ диапазона свидетельствует о перепроданности или перекупленности инструмента и скором развороте рынка;
• пересечение границ является торговым сигналом на покупку или продажу, ориентиром служат значения 30 и 70;
• индекс может использоваться при анализе графических моделей: треугольников, «голова-плечи».

Как и другие осцилляторы, RSI преимущественно используется на флэтовом рынке.

Стохастик

Позволяет сопоставить текущую цену закрытия с ценовым диапазоном за выбранный временной интервал. Графически выражается двумя линиями, значение выражается в процентах (то есть кривая колеблется в диапазоне от 1 до 100).

Фото в тексте: Freepik

Приближение к этим границам свидетельствует о развитии тенденции. Выход из зон перекупленности и перепроданности считается сигналом смены направления тренда.

Практическое применение:

• зона осциллятора выше 70-80% благоприятна для продажи актива (продавать следует на обратном движении, после тестирования указанных значений);
• зона ниже 20-30% является сигналом для покупки (покупать рекомендуется после прохождения данных значений и начале возвратного движения).

Рекомендуется торговать этот осциллятор в трендовом канале, открывая позиции по тренду. При боковике следует пользоваться подтверждающими сигналами других инструментов.

Лучшие индикаторы объемов

Осциллятор объема

Представлен разностью двух скользящих средних объема сделок (с разным периодом) по активу, выраженную в процентах. Применяется для определения повышения или понижения объема операций по инструменту.

Практическое применение:

• повышение показателя выше нулевой отметки обозначает, что краткосрочные объемы преобладают над долгосрочными (т. е. скользящая средняя за меньший период находится выше аналогичного показателя за долгосрочный период);
• обратная ситуация говорит о преобладании долгосрочных объемов;
• если цена растет на повышенных объемах, а при снижении объемов цена падает, то доминирующим трендом является рост;
• пересечение осциллятором нуля будет сигналом на вход в сделку по тренду.

Рекомендуется подтверждать сигналы данного осциллятора другими данными.

Индикатор объема

Показывает активность участников рынка за заданный промежуток времени. Используется в комбинации с другими показателями для подтверждения слабости или силы тренда и поиска оптимальных точек входа в позицию и выхода из нее.

Практическое применение:

• растущий объем в совокупности с ростом цен говорит о бычьем тренде;
• растущие объемы, сопровождающиеся падением цен, свидетельствуют о медвежьем тренде;
• падение объемов может быть признаком скорой смены направления движения.

Рекомендуется анализировать данные совместно с движением цены инструмента с целью прогнозирования разворота цены.

Балансовый объем (OBV)

Показывает взаимосвязь объема торгов и сопровождающего его изменения цены. Главный принцип — в опережении показателя OBV ценовых значений.

Еще по теме:

Что такое индекс страха и жадности?

Что такое дюрация? Как инвестору посчитать прибыль с актива

Практическое применение:

• растущие объемы — показатель того, что в актив вкладываются крупные участники рынка;
• если цена опережает OBV (то есть без подтверждения объемов), это может свидетельствовать о том, что она достигла пика медвежьего или бычьего рынка;
• если каждый следующий пик OBV выше предыдущего, а новая нижняя свеча выше предыдущей, это признак восходящей тенденции.

Образование дивергенции считается оптимальным моментом для открытия или закрытия сделки, так как свидетельствует о приближающейся смене тренда.

Итог

Индикатор в трейдинге — это вспомогательный инструмент биржевой торговли. Он не гарантирует того, что ожидаемое событие произойдет. С их помощью можно построить успешную торговую систему и значительно улучшить результаты, сведя риски к минимуму.

Фото на обложке: Freepik