Скандал с Goldman Sachs обрушил мировые рынки и ударил по рублю

Один из основных российских фондовых индикаторов, индекс РТС, сегодня скатился ниже отметки 1600 пунктов, выше которой находился с 9 апреля. Индекс ММВБ потерял почти 3%. Инвесторы активно продают акции после известий о том, что регуляторы США предъявили обвинение в мошенничестве на $1 млрд крупному инвестиционному банку Goldman Sachs. Иск США к инвестбанку и падение цены нефти на мировом рынке ударили по рублю.

Новости о том, что американские регуляторы подали иск в отношении Goldman Sachs и одного из его вице-президентов, привели к падению сырьевых и фондовых рынков. Мировые фондовые площадки, которые ушли в глубокий "минус" еще в конце прошлой недели, в понедельник продолжают скатываться еще ниже.

Рынки уходят в глубокий минус

Ралли на фондовых рынках США продолжалось почти 7 недель подряд - и лишь неожиданное падение рынков в пятницу прервало повышение, которое могло стать самым продолжительным с мая 2007 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу упал на 1,13% - до 11018,66 пункта, Standard & Poor´s 500 уменьшился на 1,61%, значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 1,37%. Большинство европейских фондовых индексов также завершили последний торговый день минувшей недели в минусе - снижение составило 1,39-2,09%.

Акции самого Goldman Sachs при этом опустились по итогам прошлой недели сразу на 10%, полностью нивелировав повышение с начала этого года.

В понедельник эстафету снижения подхватили и индексы Азиатско-Тихоокеанского региона. К завершению торгов на 1,74% рухнул индекс Nikkei, опустившись ниже отметки в 11 тыс. пунктов впервые за последние три недели.

Падают и российские фондовые индексы. К 13.15 мск индекс РТС упал до 1594,14 пункта (-2,95%). Индекс ММВБ к этому времени упал до 1 451,99 пункта (-2,88%).

Мошенничество Goldman Sachs

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила инвестбанк Goldman Sachs и одного из его вице-президентов в том, что они якобы обманывали своих клиентов в ходе кризиса, вызванного бумом рискованных ипотечных кредитов. Претензии связаны с тем, в начале 2007 года банк выпустил и продавал CDO - облигации, обеспеченные закладными из категории subprime, без раскрытия важных составляющих сделки.

Незадолго до краха американского рынка недвижимости Goldman Sachs и хеджевый фонд Paulson&Co; разработали синтетические ипотечные облигации ABACUS. Инвесторы полагали, что отбор ценных бумаг, под которые были выпущены облигации, проводила независимая компания. Однако Goldman Sachs скрыл от инвесторов, что пакет ипотечных кредитов под облигации ABACUS формировал хедж-фонд Paulson&Co;, который ставил на снижение стоимости этих бумаг.

Под влиянием роста индекса потребительских цен США до уровня 5%, что стало следствием "мягкой" кредитной политики ведущих мировых ЦБ с одной стороны, и "перегрева" ряда отраслей реальной экономики и финансовых рынков с другой, в ипотечном сегменте сформировалась тенденция закрытия "длинных" позиций, которая и привела, в итоге, к снижению цен, в том числе - обеспеченных залогом ипотечных облигаций, рассказывает RB.ru Александр Осин, главный экономист УК "Финам Менеджмент".

По словам Осина, принимая во внимание текущую динамику цен государственных бондов "периферийных" стран ЕС, весьма характерным в данном расследовании SEC деятельности Goldman Sachs выглядит то, что оно намерено выяснить ту роль, которую хеджевый фонд этой банковской корпорации сыграл в процессе формирования обвала цен обеспеченных долговых обязательств. По мнению Комиссии, данный фонд открывал короткие позиции, играя на понижение стоимости этих активов, отмечает Осин. По предположению аналитика, фонд, по-видимому, просто хеджировал в данном инвестиционном сегменте свои "длинные позиции", сформированные в период кредитно-ипотечного бума.

Инвесторы, как пишет The Times, потеряли более $1 млрд, когда CDO упали в цене. По мнению юристов, на которых ссылается издание, дело Goldman Sachs открывает шлюзы для потока исков на Уолл-стрит. Власти США еще в 2008 году заинтересовались ролью Goldman Sachs, а также других крупных банков страны в ипотечном кризисе. Сообщалось, что SEC обратила внимание, в частности, на Morgan Stanley, Merrill Lynch и Bear Stearns.

По мнению руководителя департамента доверительного управления Столичной финансовой корпорации Кирилла Алексеева, в ближайшие дни коррекция на всех мировых фондовых площадках продолжится. "По России, понятно, посадка будет более жесткой, причиной тому будет служить форсированное удешевление сырья", - отмечает аналатик.

Европа подключается к расследованию

Власти Германии и Великобритании могут также подключиться к американскому расследованию. В воскресенье британский премьер-министр Гордон Браун распорядился провести специальное расследование финансовой ситуации в Goldman Sachs, после того как появились сообщения, что ее сотрудники получат 3,5 млрд фунтов (более $5,3 млрд) в виде бонусов. Выступая в воскресном шоу на ВВС, британский премьер назвал подобное положение дел "моральным банкротством". По его мнению, необходимо проводить дальнейшие реформы международной банковской системы. Германские регуляторы запросили подробности дела в SEC. Впрочем, руководство Goldman Sachs отвергло обвинения как несостоятельные "по закону и по существу".

Рубль падает вслед за нефтью

С новостями о Goldman связано и падение цен на сырье, так как банк является одним из крупнейших сырьевых брокеров и трейдеров на Уолл-стрит. Золото подешевело в пятницу на 2%, нефть - на 2,7%. К 08.58 мск в понедельник котировка майских фьючерсов на нефть в Нью-Йорке составляла $81,88 за баррель, что на $1,36 (1,63%) ниже уровня на закрытие торгов в пятницу. Это падение стало наиболее значительным за последние 10 недель. Теперь инвесторы опасаются, что Goldman Sachs будет вынужден выводить средства с сырьевых рынков для оплаты грозящего ему штрафа, а его примеру могут последовать и другие банки США.

Кроме того, инвесторы предпочли перевести деньги в более безопасные доллар и иену. Евро стоил $1,3468 на 9.20 мск в понедельник против $1,3503 на закрытие торгов в пятницу в Нью-Йорке.

Падающие цены на нефть и укрепление доллара на Forex привели к ослаблению рубля на ММВБ. Стоимость бивалютной корзины на 13.00 мск составила 33,73 руб, что на 12 копеек выше уровня предыдущего закрытия. Доллар к 12.49 мск укрепился на 17,5 копеек. Евро незначительно снижается к рублю.